Wielowymiarowa statystyka matematyczna 06-DWSTUM0

Przedstawione będą metody estymacji i wnioskowania w modelach, w których dane są wielowymiarowe i pochodzą z wielowymiarowego rozkładu normalnego. Pojawią się definicje rozkładów: Wisharta, T-kwadrat Hotellinga i rozkładów eliptycznych. Omówione będą testy związane z różnymi współczynnikami korelacji, testy hipotez o wartości oczekiwanej i wariancji oraz konstrukcja przedziałów ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji. Słuchacze będą mogli zapoznać się z teoretycznymi podstawami analizy składowych głównych, analizy korelacji kanonicznej oraz wielowymiarowej analizy wariancji.

Cele kształcenia

Zapoznanie z metodami estymacji i weryfikacji hipotez dla modeli danych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym.

Kierunek studiów

Matematyka, specjalność teoretyczna

Poziom przedmiotu

II stopień

Rodzaj przedmiotu

fakultatywne

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

Wymagana jest znajomość statystyki modeli jednowymiarowych w zakresie metod estymacji i weryfikacji hipotez.

Koordynatorzy przedmiotu

Jolanta Grala-Michalak

Literatura

1. W. Krysicki i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz.1 i 2, PWN 1986.
2. M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000.
3. Y.L. Tong, The Multivariate Normal Distribution, Springer, 1990.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 06-DWSTUM0 w USOSweb