Metody stochastyczne matematyki finansowej 06-DSMFUM0
Zaprezentowany będzie przegląd modeli matematycznych używanych w zagadnieniach matematyki finansowej. Rozpocznie się od modeli akumulacji kapitału z losową stopą zwrotu niezależną w kolejnych okresach czasowych lub o zależności typu AR(k). Potem pojawią się zagadnienia związane z konstrukcją optymalnego portfela walorów (CAPM, APT), wyceny strumienia pieniędzy oraz wyceny opcji i złożonych portfeli (model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Blacka-Scholesa). Ostatnimi zagadnieniami będą: martyngały, proces Wienera i zarys wstępu analizy stochastycznej (SRR).
Kierunek studiów
Poziom przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
Koordynatorzy przedmiotu
Literatura
1. D. Bobrowski : Ciągi losowe, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2002.
2. J. Grala-Michalak : Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach. Wyd. Naukowe UAM, Wyd. II, Poznań 2016.
3. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner: Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa, 2003.
4. S. R. Pliska: Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa, 2005.
5. A. Weron, R. Weron: Inżynieria finansowa, Warszawa, WNT 1997.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: