Modelowanie procesów finansowych 06-DMDFLM0

Przedmiot Modelowanie rynków finansowych wiąże się z podstawowymi metodami opisu u prognozowania średniej i zmienności warunkowej finansowych szeregów czasowych.Zajęcia z niniejszego przedmiotu będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, a ich celem będzie zapoznanie studentów z metodami ilościowymi i nauczenie ich wykorzystywania tych metod oraz interpretacji wyników. W pierwszej kolejności omówione zostaną testy statystyczne i narzędzia diagnostyczne. Następnie uwaga zostanie poświęcona modelom liniowym. W dalszej części omówione zostaną modele warunkowej wariancji, które pozwolą na oszacowanie oraz prognozowanie zmiennej w czasie zmienności finansowych szeregów czasowych. Modele te wykorzystamy do wyznaczania wartości zagrożonej - podstawowej miary ryzyka rynkowego. Ostatni blok tematyczny dotyczyć będzie modeli przełącznikowych, w tym modeli przełącznikowych typu Markowa. Są to modele których specyfikacja uzależniona jest od stanu rynku. Zwykle rozważa się dwa stany - rynku nerwowego i rynku uspokojonego.

Cele kształcenia

- Poznanie jednowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych, - Poznanie metod szacowania ryzyka rynkowego, - Umiejętność wykorzystania jednowymiarowych modeli opisujących, dynamikę finansowych szeregów czasowych do opisu i prognozowania szeregów czasowych, - umiejętność ekonomicznego interpretowania wyników modeli.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć

Katalog resourses.

Kierunek studiów

matematyka

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK

- prezentacje z opisem teoretycznych modeli, - ilustracja działania modeli na przykładzie danych rynkowych , - praktyczne zadania na danych rynkowych rozwiązywane na laboratoriach na podstawie szczegółowych instrukcji, - przygotowywanie sprawozdań z opisem i interpretacją otrzymanych na zajęciach wyników.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning)

e-learning

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Koordynatorzy przedmiotu

Piotr Płuciennik

Efekty kształcenia

- znajomość jednowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych
- znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych
- umiejętność zastosowania jednowymiarowych i modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych
- umiejętność szacowania i oceny jakości oszacowania ryzyka rynkowego
- umiejętność rozpoznania własności finansowych szeregów czasowych na podstawie testów statystycznych
- umiejętność wyznaczania prognoz poziomu i zmienności oraz ich oceny
- umiejętność ekonomicznej interpretacji otrzymanych wyników

Kryteria oceniania

Wykład: na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedze i praktyczne umiejętności.
Laboratoria: na podstawie przygotowanych w domu sprawozdań.

Praktyki zawodowe

nie dotyczy

Literatura

1. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
2. Davidson J.(2012) Time Series Modelling Version 4.35, http://www.timeseriesmodelling.com/
3. Doman M., Doman R. (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków.
4. Fiszeder P. (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
5. Maddala G.S. (2006) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 06-DMDFLM0 w USOSweb