Inżynieria finansowa 06-DIFILM0
Dzięki ukończeniu kursu studenci:
poznają podstawowe pojęcia i metody inżynierii finansowej,
zdobędą umiejętności wyceny standardowych instrumentów pochodnych,
opanują metody konstrukcji strategii inwestycyjnych i zabezpieczających, wykorzystujących instrumenty pochodne.
Literatura
Elliot R.J., Kopp P.E. (2005) Mathematics of Financial Markets, Springer, New York.
Hull J. (1999) Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. (2003) Matematyka finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Podgórska M., Klimkowska J.(2005) Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: