Ekonometria finansowa 06-DEFIUM0

Ekonometria finansowa zajmuje się opisem zjawisk zachodzących na rynkach finansowych za pomocą metod ilościowych. Zajęcia z niniejszego przedmiotu będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, a ich celem będzie zapoznanie studentów z metodami ilościowymi i nauczenie ich wykorzystywania tych metod oraz interpretacji wyników. W pierwszej kolejności omówione zostaną testy statystyczne i narzędzia diagnostyczne. Następnie uwaga zostanie poświęcona modelom liniowym ze szczególnym naciskiem na modele wielowymiarowe i kointegrację, która pozwala na wykorzystania w modelowaniu wspólnych trendów. Zwrócimy uwagę także na funkcje odpowiedzi na impuls która pomoże określić reakcje jednych szeregów na zaburzenia innych szeregów W dalszej części omówione zostaną modele warunkowej wariancji i kowariancji. W ramach ostatnich tematów zwrócimy uwagę na modelowanie danych wysokiej częstotliwości zwracając uwagę na związane z tym trudności. Dane wysokiej częstotliwości wykorzystamy także wyznaczenia zmienności zrealizowanej.

Cele kształcenia

- Poznanie jedno- i wielowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych, - Umiejętność wykorzystania jedno- i wielowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych do opisu i prognozowania szeregów czasowych, - umiejętność ekonomicznego interpretowania wyników modeli ekonometrycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć

katalog Resourses

Kierunek studiów

Matematyka

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK

- prezentacje z opisem teoretycznych modeli, - ilustracja działania modeli na przykładzie danych rynkowych, - praktyczne zadania na danych rynkowych rozwiązywane na laboratoriach na podstawie szczegółowych instrukcji, - przygotowywanie sprawozdań z opisem i interpretacją otrzymanych na zajęciach wyników.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning)

zajęcia prowadzone zdanie.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

znajomość podstawowych pojęć z zakresu analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Koordynatorzy przedmiotu

Piotr Płuciennik

Efekty kształcenia

- znajomość jednowymiarowych i wielowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych,
- znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
- umiejętność zastosowania jednowymiarowych i wielowymiarowych modeli opisujących dynamikę finansowych szeregów czasowych,
- umiejętność rozpoznania własności finansowych szeregów czasowych na podstawie testów statystycznych,
- umiejętność wyznaczania prognoz poziomu i zmienności oraz ich oceny,
- umiejętność ekonomicznej interpretacji otrzymanych wyników.

Kryteria oceniania

Wykład: na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedze i praktyczne umiejętności,
Laboratoria: na podstawie przygotowanych w domu sprawozdań.

Praktyki zawodowe

nie dotyczy.

Literatura

1. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
2. Davidson J.(2012) Time Series Modelling Version 4.35, http://www.timeseriesmodelling.com/
3. Doman M., Doman R. (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków.
4. Fiszeder P. (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
5. Maddala G.S. (2006) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Rachev S.Y., Mittnik, S., Fabozzi F.J. Focarddi, S.M. Jašić T. (2007) Financial Econometrics, John Wiley & Sons, Hoboken.
7. Taylor S.J. (2005) Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton University Press, Princeton.
8. Tsay R.S. (2002) Analysis of Financial Time Series, John Wiley& Sons, New York.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 06-DEFIUM0 w USOSweb